Trading

[Jason92 [Partecipante] 70]

Per farla breve:

1) STUDIA IL TRADING DA SOLO.

Se cominci a buttarti sui forum, ben che ti vada troverai una famigliola di sfigati pronti a buttarti giù. Purtroppo, ma questo lo si capisce solo con gli anni, le argomentazioni che questi tizi possono sbandierare suonano fin troppo coerenti alle orecchie dell'inesperto. Tra questi poveretti (vedi utenti che da anni rispondono a thread simili con lo stesso tono da padreterno), quelli che vogliono venderti qualcosa (materiale didattico, segnali operativi e via discorrendo) e quelli che non ci capiscono proprio una sega se ne va il 99% del pubblico ch puoi trovare online.

2) LEGGI QUANTO VUOI, MA PARTI DAGLI ARGOMENTI GIUSTI.

Ti sconsiglio con tutto me stesso di leggerti manuali di analisi tecnica e trading operativo a gogò fin da subito. I titoli sono accattivanti, e so fin troppo bene purtroppo quando sia facile per chi è all'inizio pensare che tutto ciò che conti siano le conoscenze tecniche. Non è così, fortunatamente. Parti sempre dalla psicologia e dal money management. Con il tempo capirai che questi due elementi ricoprono un buon 85% di ciò che ti serve per diventare profittevole. Davvero, se ora cominci con i libri di Murphy, Joe Ross e via discorrendo, non ne esci più. Sono tutti libri validi (qualcuno più, qualcun altro meno), ma se non parti dalla psicologia e quindi dalle giuste premesse, ti assicuro che andrai avanti per anni con la sensazione che manchi sempre un libro da leggere, un corso da seguire, un tizio da cui imparare. Questo è il mestiere dei paradossi, e se non ti metti sui giusti binari fin da subito butterai solamente un mucchio di tempo.

3) OGNI APPROCCIO PUO' RENDERTI SIA RICCO CHE POVERO.

Se sei nel settore da più di 3 giorni, avrai sicuramente notato che ci sono tanti approcci, metodi, sistemi, quanti sono i traders. Non commettere mai l'errore di pensare che ve ne sia uno a prescindere più efficace degli altri, perché altrimenti il tuo percorso di studi diventerà una ricerca continua del sistema perfetto. Tutti possono funzionare, potenzialmente, e allo stesso modo tutti sono ottimi per rovinarti la vita. Trova il sistema che più si adatta a te e non aspettarti di fare soldi dal lunedì al martedì.

4) F.A.Q. e consigli.

--Gli indicatori funzionano?

Tutto potenzialmente funziona, ma se fai come la maggior parte dei traders, che butta l'RSI (per dirne uno) sul grafico per poi aspettare che vada sopra quota x per vendere allora sei su una brutta strada. Se sei interessato agli indicatori, studiarne UNO a menadito ti porterà molto più lontano che caricarne 4-5 sul prezzo aspettando che ti si accenda la lampadina.

--L'analisi tecnica funziona?

Vedi sopra. L'analisi tecnica (tradizionale, evoluta, di qualsiasi tipo) è una metodologia d'analisi sicuramente valida ma non facile da padroneggiare quanto sembra. Ad ogni modo, il grafico ti offre tutto quello che ti serve per costruire un'operatività profittevole. Se poi vuoi integrare con altri strumenti (indicatori, volumi, market profile) puoi benissimo farlo, ma tieni sempre a mente quanto detto sopra: se sai leggerlo, il grafico è più che sufficiente.

--Quale TF utilizzare?

Sono tutti validi. La vera domanda è: che tipo di operatività fa per te? Puoi fare intraday anche sul Daily, te lo assicuro, così come potresti farlo con TF a 10 secondi. Non partire MAI da quello che ti sembra più efficace sono inganni cognitivi), ma da cosa ti fa sentire più a tuo agio.

--Quanto si guadagna?

Dipende da molti fattori. Quello che ti consiglio è di non crearti aspettative basate su calcoli ipotetici senza aver prima fatto esperienza. 

--Come si muovono i market makers?

Non è necessario saperlo. Metti da parte HFT ed altro, ci sono tuttora traders che operano facendo scalping con il book, a dispetto dei chilometrici trattati  secondo i quali sarebbe impossibile utilizzarlo visto che oggi molti soggetti istituzionali si divertono a mettere e cancellare ordini.

--Quali sono i mercati migliori?

Non esistono strumenti che siano di per sé meglio o peggio di altri. Alcuni sono più liquidi (Nasdaq100 Fut), altri lo sono meno (azioni Small Cap), alcuni tendono a seguire il trend più a lungo (azionariato americano, tendenzialmente), altri invece lateralizzano per la maggior parte del tempo (valute). Dipende sempre da ciò che vuoi fare.

--Complesso = sbagliato.

Anche se questa equazione non si rivela valida nel 100% dei casi, ti renderai presto conto che scartare qualsiasi metodologia/argomentazione troppo complessa è una mossa che nel lungo periodo paga enormi dividendi. Parti dal presupposto che questo mestiere non è complicato, ma "solo" molto molto contro intuitivo, e la differenza è notevole. Non impantanarti in approcci complessi solo perché il cervello ti dice che per fare soldi con il trading serva un QI di 180 o un approccio con 500 variabili. Non è così.

 

Ci sarebbero una marea di cose da dire, troppe. Ti consiglio di trovare una figura di riferimento che possa aiutarti, non necessariamente qualcuno da cui spendere 3.000 euro l'anno per imparare, ma un professionista valido con il quale chiaccherare un paio d'ore al mese per chiarire dei dubbi che possono portarti fuori strada.

 

[Jason92 [Partecipante] 70]

E non pensare che ti servano competenze avanzate di matematica o economia, la realtà è ben diversa.

Ti sarà comunque utile qualche nozione di base sulla statistica, per capire meglio le potenzialità del money management.

[leavingmyheart [Partecipante] 10166]

7 ore fa, PSY ha scritto:

lol.. immagino...

ti prego, raccontami di come chi fa hft non sia de facto market maker.

mi stai dicendo che tu vuoi fare strategie (pseudo) hft vs rentech & co?

mi stai dicendo che non è come se tu tradassi vs market maker (uno molto skillato, tra l' altro)?

__________

l' alpha è senza ombra di dubbio in roba macro/fondamentale, nei prossimi mesi-anni, per chi non può avere i mezzi, e sicuramente non ci si basa su tf a 1 o 2hr.

 

tu hai detto che il retail non puo' fare il market maker per mancanza di capacita' intellettuali (?!?).

Quindi i casi sono due: o non sai cos'e' il market maker, o stavi scherzando (spero la seconda).

 

La presenza degli HFT non e' un problema in se' per se', almeno che tu non faccia scalping puro, ma ormai lo sanno anche i sassi che i book sono falsati.

Direi piuttosto che (forse) il danno e' la possibile influenza sulla permanenza dei trend; e' possibile/probabile che abbiano aumentato l'efficienza dei mercati e  il clustering. Ma bisognerebbe esserci dentro certi ''uffici'' per saperlo con cognizione di causa.

Non trovo comunque l'argomento cosi' interessante, quello che conta alla fine sono gli effetti.

[ganimede [Partecipante] 829]

Il 2/1/2017 alle 02:18 , leavingmyheart ha scritto:

 

dunque, a parte che non conosci il significato delle parole che usi (vedasi market maker...), la presenza degli HFT in un certo mercato in se' per se' non implica nulla. 

Poi in riferimento a...

 

la preparazione di cui parli puo' aprire praterie per chi mette in piedi TS, in particolare tutto cio' che serve per misurare (ad esempio) la persistenza, la volatilita', distribuzione dei rendimenti, etc...

e' richiesta una preparazione matematica che si insegna tipicamente all'universita', ma puoi fartela benissimo anche da solo.

Ma non serve a un cazzo mettersi a studiare malloppi di manuali a casaccio, teoremi e definizioni. Casomai il contrario: man mano che ti imbatti in un problema allora vai a cercarti gli strumenti per risolverlo.

In ogni caso, parliamo soprattutto di un trading meccanico, il discrezionale (potenzialmente molto piu' redditizio) ha altre regole.

Oggi nel discrezionale e' mooolto piu' difficile guadagnare nel lungo periodo (inteso come numero di operazioni) rispetto al passato perche' il tempo medio di persistenza si e' ridotto drasticamente.

Si puo' fare sicuramente, ma le strade percorribili non sono moltissime perche' il tasso di efficienza del mercato e' molto elevata.

ma infatti i manuali non vanno studiati a casaccio ma secondo il percorso che delineavo...e bisogna avere la capacità di scartare le speculazioni accademiche e di filtrare solo quello che è necessario ad acquisire la conoscenza di base da mettere in pratica...la materia è sterminata ma un minimo di percorso da fare in mente bisogna averlo...per il resto le tute osservazioni sono sicuramente molto pertinenti a mio avviso

[Drive [Élite] 701]

Il 2/1/2017 alle 13:09 , Jason92 ha scritto:

E non pensare che ti servano competenze avanzate di matematica o economia, la realtà è ben diversa.

Esatto, questo è quello che la società insegna alla massa per tenerli lontani dalla verità e dal successo.

Poi una volta imparato questo, il singolo imprime queste convinzioni limitanti agli altri

Proprio come è successo qualche messaggio fa.

 

 

Modificato 30 Gennaio 2017 da Drive

[Mich! [Partecipante] 1645]

Mi sono dimenticato di precisare che ho una laurea in Economia, anche se in un campo che col trading c'entra poco, e che dunque qualche nozione economica e statistica la posseggo.

Ora mi sto specializzando in MIF, mercati e intermediari finanziari. Sto trovando molto utile Traderpedia, veramente ben fatto anche se un po'confusionario all'inizio.

[Drive [Élite] 701]

Fossi in te lavorerei sull'approccio psicologico al trading. Investi nella tua formazione,con le persone giuste.

Due operazioni chiuse ieri,nonostante il non farm payroll.La prima sul Nasdaq e l'altra su Sp500.

Magari non sono le sole che vedrete

Modificato 4 Febbraio 2017 da Drive

[leavingmyheart [Partecipante] 10166]

Nel breve-medio periodo si puo' guadagnare usando qualsiasi cosa.

Ma nel lungo guadagnare e' quasi impossibile perche' il tasso di efficienza tende a 1. Le strade sono pochissime e nessuno te le svelera' mai, nemmeno a pagamento.

Il mantra della ''psicologia'' serve soprattutto a distrarre la platea e vendere corsi.

[Drive [Élite] 701]

C'è una sciocchezza in ogni riga

Ma vince la prima.

Modificato 8 Febbraio 2017 da Drive

[Jason92 [Partecipante] 70]

Avessi speso tutto il tempo che negli ultimi anni ho impiegato per leggere libri a mettere a posto la mia vita, a quest'ora avrei guadagnato non so quanti soldi.

Ho letto libri di ogni genere pensando che il gap da colmare fosse di natura tecnica. Non potevo sbagliarmi di più.

Più assimilavo e più dubbi mi venivano. Tra analisi tecnica, indicatori, correlazioni e cazzi vari, c'erano sempre ottimi motivi per andare long o short. 

Fortunatamente nell'ultimo anno (più o meno) ho messo tutto da parte e mi sono concentrato solamente sull'aspetto psicologico. Risultato: trado di meno, guadagno di più. Il miglior indicatore sono io, quando mi metto davanti ai grafici la mattina: se sento di stare in giornata, di avere una visione quanto più possibile asettica, trado. Ma solo in quel caso. 

Così facendo ho alzato il win ratio e, grazie ai rapporti rischio/rendimento contenuti che uso e al numero relativamente limitato di operazioni mensili posso optare per una gestione monetaria più aggressiva. 

Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti, e della metodologia di analisi incredibilmente semplice che uso. 

 

E' comprensibile che la psicologia venga etichettata come materia da fuffari. Lo pensavo anche io prima di sperimentare sulla mia pelle la differenza tra un approccio schizofrenico soggiogato da paure ed aspettative di ogni tipo e quella che credo possa essere definita una visione neutra.